求解Merton和Kou跳跃扩散模型下美式期权定价的隐显方法

陈迎姿, 王晚生, 谢家泉

计算数学 ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (1) : 61-78.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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计算数学 ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (1) : 61-78. DOI: 10.12286/jssx.j2024-1175
论文

求解Merton和Kou跳跃扩散模型下美式期权定价的隐显方法

    陈迎姿1, 王晚生2, 谢家泉3
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IMPLICIT-EXPLICIT METHOD FOR PRICING AMERICAN OPTIONS UNDER MERTON AND KOU JUMP DIFFUSION MODELS

    Chen Yingzi1, Wang Wansheng2, Xie Jiaquan3
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