状态转换下欧式Merton跳扩散期权定价的拟合有限体积方法

甘小艇

计算数学 ›› 2021, Vol. 43 ›› Issue (3) : 337-353.

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计算数学 ›› 2021, Vol. 43 ›› Issue (3) : 337-353. DOI: 10.12286/jssx.j2019-0617
论文

状态转换下欧式Merton跳扩散期权定价的拟合有限体积方法

    甘小艇1,2
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FITTED FINITE VOLUME METHOD FOR PRICING EUROPEAN OPTIONS UNDER REGIME-SWITHCHING MERTON'S JUMP-DIFFUSION PROCESSES

    Gan Xiaoting1,2
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