带跳随机波动率模型的高阶ADI分裂格式

陈迎姿, 肖爱国, 王晚生

计算数学 ›› 2022, Vol. 44 ›› Issue (4) : 466-480.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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计算数学 ›› 2022, Vol. 44 ›› Issue (4) : 466-480. DOI: 10.12286/jssx.j2021-0891 CSTR: 32030.14.jssx.j2021-0891
论文

带跳随机波动率模型的高阶ADI分裂格式

    陈迎姿1,2, 肖爱国2, 王晚生3
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HIGH ORDER ADI SPLITTING SCHEME FOR STOCHASTIC VOLATILITY MODEL WITH JUMP

    Chen Yingzi1,2, Xiao Aiguo2, Wang Wansheng3
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