基于有限差分-谱配置法的FMLS模型下的欧式看涨期权定价

蒋晓颖, 王天宇, 魏宇杰

计算数学 ›› 2026, Vol. 48 ›› Issue (4) : 749-759.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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计算数学 ›› 2026, Vol. 48 ›› Issue (4) : 749-759. DOI: 10.12286/jssx.j2025-1359 CSTR: 32030.14.jssx.j2025-1359
论文

基于有限差分-谱配置法的FMLS模型下的欧式看涨期权定价

    蒋晓颖1, 王天宇2, 魏宇杰2
作者信息 +

A FINITE DIFFERENCE-SPECTRAL COLLOCATION METHOD FOR PRICING EUROPEAN CALL OPTIONS UNDER THE FINITE MOMENT LOG STABLE MODEL

    Jiang Xiaoying1, Wang Tianyu2, Wei Yujie2
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