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求解Merton和Kou跳跃扩散模型下美式期权定价的隐显方法
陈迎姿, 王晚生, 谢家泉
IMPLICIT-EXPLICIT METHOD FOR PRICING AMERICAN OPTIONS UNDER MERTON AND KOU JUMP DIFFUSION MODELS
Chen Yingzi, Wang Wansheng, Xie Jiaquan
计算数学 . 2025, (1): 61 -78 .  DOI: 10.12286/jssx.j2024-1175