美式期权定价的分数阶偏微分方程组及其数值离散方法

席钧, 曹建文

FRACTIONAL PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS AND NUMERICAL DISCRETIZATION METHOD FOR PRICING AMERICAN OPTIONS

Xi Jun, Cao Jianwen

数值计算与计算机应用 . 2014, (3): 229 -240 . DOI: 10.12288/szjs.2014.3.229